Сравнение FSPHX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FSPHX на уровне -6.16% и VGT на уровне -6.16%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.02% против 21.51% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и VGT
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FSPHX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FSPHX
VGT
Сравнение FSPHX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.10 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.67 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.88 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 5.77 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.10 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и VGT
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и VGT
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -54.63% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.40% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -35.07% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -35.07% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -11.66% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -8.00% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 5.35% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и VGT
Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 7.06%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.03% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 16.35% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 27.27% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 25.06% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 24.48% | -5.45% |