PortfoliosLab logo
Сравнение FSPHX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPHX и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.33%
1,221.60%
FSPHX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.43

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.47

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.94

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.25

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-0.87

VGT:

1.44

Индекс Язвы

FSPHX:

9.05%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.06%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FSPHX:

-27.27%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.01% против 18.48% соответственно.


FSPHX

С начала года

-5.61%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-16.88%

1 год

-9.39%

5 лет

-1.79%

10 лет

1.01%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPHX и VGT

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPHX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPHX: -0.43
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино FSPHX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPHX: -0.47
VGT: 0.72
Коэффициент Омега FSPHX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPHX: 0.94
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FSPHX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPHX: -0.25
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FSPHX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPHX: -0.87
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.38
FSPHX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VGT

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VGT

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.27%
-16.71%
FSPHX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 10.04%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
19.21%
FSPHX
VGT