PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPHX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с VHT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPHX или VHT.

Корреляция

Корреляция между FSPHX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.84

VHT:

-0.45

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.90

VHT:

-0.39

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.88

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.45

VHT:

-0.34

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-1.32

VHT:

-0.85

Индекс Язвы

FSPHX:

10.43%

VHT:

6.78%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.70%

VHT:

15.87%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FSPHX:

-30.86%

VHT:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 0.33% против 7.34% соответственно.

FSPHX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.38%

5 лет

-3.43%

10 лет

0.33%

VHT

С начала года

-3.30%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.07%

5 лет

6.51%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPHX и VHT

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VHT

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VHT в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VHT

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VHT

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 7.24%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...