PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPHX с VHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FSPHX is actively managed, while VHT is passively managed. Over the past 10 years, FSPHX returned 8.41%/yr vs 9.26%/yr for VHT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSPHX charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.26% соответственно.

FSPHX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-12.69%
1 год
6.59%
3 года*
3.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.41%

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPHX и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-5.41%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between FSPHX and VHT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.92

The correlation between FSPHX and VHT shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOOFSPHX с VGT
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

FSPHX vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.00

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.57

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.38

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

3.47

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.00

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VHT

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPHXVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-39.12%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-10.40%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-16.91%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-17.71%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-28.85%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-7.05%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.99%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

4.14%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VHT

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPHXVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.08%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

10.08%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

14.34%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.96%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.94%

+2.08%

Сравнение комиссий FSPHX и VHT

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VHT

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности VHT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		12.88%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FSPHX and VHT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPHX has higher volatility (5.10%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPHX и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор