PortfoliosLab logo
Сравнение FSPHX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPHX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.33%
572.76%
FSPHX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.43

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.47

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.94

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.25

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-0.87

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

FSPHX:

9.05%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.06%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FSPHX:

-27.27%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 1.01% против 7.88% соответственно.


FSPHX

С начала года

-5.61%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-16.88%

1 год

-9.39%

5 лет

-1.79%

10 лет

1.01%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPHX и VHT

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPHX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPHX: -0.43
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино FSPHX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPHX: -0.47
VHT: 0.09
Коэффициент Омега FSPHX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPHX: 0.94
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара FSPHX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPHX: -0.25
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина FSPHX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPHX: -0.87
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.01
FSPHX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VHT

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VHT

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.27%
-12.09%
FSPHX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VHT

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
9.42%
FSPHX
VHT