PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-1.40%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.58% против 16.20% соответственно.

VHCAX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
4.22%
1 год
27.44%
3 года*
18.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
14.58%

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VHCAX и VUG

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VHCAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.78

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.27

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.13

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

3.90

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VUG

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		9.85%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VUG

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-50.68%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-16.53%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-35.61%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.61%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-12.15%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.13%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.78%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VUG

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.27% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.02%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.69%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

22.69%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.22%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.38%

-1.18%