PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.15%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.15% против 15.04% соответственно.

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VHCAX and VTI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between VHCAX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VTI

Секторы
VHCAX
VTI

Технологии

33.1%
33.5%

Здравоохранение

24.9%
9.2%

Промышленность

10.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Финансовые услуги

8.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.3%

Энергетика

2.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.7%

Сырьевые материалы

0.4%
2.0%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

VHCAX
33.1%
VTI
33.5%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VTI
9.2%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VTI
10.3%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VTI
2.0%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VHCAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.38

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.24

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.24

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

14.94

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.38

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VTI

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-55.45%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.92%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-19.30%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-25.36%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.00%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.03%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VTI

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.90%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

9.13%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

12.17%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

17.40%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.30%

+2.01%

Сравнение комиссий VHCAX и VTI

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VTI

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VTI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VTI's -55.45%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор