PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-3.13%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.62% соответственно.

VHCAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
2.87%
1 год
26.44%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
14.38%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий VHCAX и VMGMX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.28

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.55

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.39

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

1.21

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.28

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VMGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VMGMX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		10.03%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VMGMX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-37.17%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-15.95%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-37.17%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-37.17%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-13.31%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.05%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.11%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VMGMX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.47%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.40%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.07%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.39%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

20.93%

-0.74%