Сравнение VHCAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.38% против 15.31% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и MRFOX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VHCAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VHCAX
MRFOX
Сравнение VHCAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.33 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.57 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.68 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 1.75 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.33 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.06 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и MRFOX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и MRFOX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -29.10% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -7.09% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -12.98% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -29.10% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.32% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -2.37% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.77% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и MRFOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.04% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.08% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 11.83% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 12.04% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.29% | +5.90% |