PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, VHCAX returned 17.32%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 17.32% против 1.72% соответственно.

VHCAX

1 день
4.01%
1 месяц
4.20%
С начала года
23.78%
6 месяцев
24.86%
1 год
50.14%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.62%
10 лет*
17.32%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		23.78%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between VHCAX and BNDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.01

Over the past year, VHCAX and BNDX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VHCAX и BNDX

Секторы
VHCAX
BNDX

Технологии

33.1%

-

Здравоохранение

24.9%
0.0%

Промышленность

10.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Финансовые услуги

8.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.0%

Энергетика

2.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

VHCAX
33.1%
BNDX

-

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
BNDX
0.0%

Промышленность

VHCAX
10.7%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
BNDX

-

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
BNDX
0.0%

Энергетика

VHCAX
2.2%
BNDX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
BNDX

-

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
BNDX

-

Недвижимость

VHCAX
0.1%
BNDX
0.0%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

VHCAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHCAXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.56

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.82

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.66

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.98

1.84

+16.14

VHCAX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и BNDX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-16.23%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-2.93%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-2.93%

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-15.86%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-16.23%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.02%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-3.10%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.05%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и BNDX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

1.49%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

2.96%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

3.47%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

4.89%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

4.10%

+16.31%

Сравнение комиссий VHCAX и BNDX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и BNDX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.85%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and BNDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (8.32%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs BNDX's -16.23%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор