Сравнение VHCAX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.38% против 16.68% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и ADX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
VHCAX vs. ADX — Ранг доходности на риск
VHCAX
ADX
Сравнение VHCAX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.18 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.56 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 11.81 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и ADX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и ADX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -71.60% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.12% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -25.07% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -37.17% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -4.36% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -23.22% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.41% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и ADX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.64% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.77% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 18.76% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.23% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.96% | +2.23% |