Сравнение VGYAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VTMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	1.45%	13.31%	6.15%	8.95%	-8.06%	6.58%	5.52%	13.92%	-4.31%	0.98%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	-2.15%	11.28%	12.17%	15.55%	-12.69%	13.10%	13.31%	18.01%	-1.40%	2.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

VGYAX

1 день: 0.92%

1 месяц: -2.67%

С начала года: 1.45%

6 месяцев: 4.27%

1 год: 10.95%

3 года*: 8.88%

5 лет*: 5.06%

10 лет*: —

VTMFX

1 день: 1.46%

1 месяц: -3.58%

С начала года: -2.15%

6 месяцев: -0.34%

1 год: 10.95%

3 года*: 10.43%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: 7.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:

VGYAX с VWIAX VGYAX с VWENX VGYAX с VGWAX VGYAX с VBIAX VGYAX с VHYAX VGYAX с AOR VGYAX с VGWIX

Часто сравнивают с VTMFX:

VTMFX с VTCLX VTMFX с VWINX VTMFX с VWENX VTMFX с VBIAX VTMFX с VASGX VTMFX с VOO VTMFX с USBLX

Сравнение комиссий VGYAX и VTMFX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

VGYAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

VTMFX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGYAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGYAX	VTMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	1.34	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.54	1.94	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.29	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	1.73	+0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.79	8.12	+1.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGYAX	VTMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	1.34	+0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.73	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.82	-0.08

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VTMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VTMFX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	4.02%	4.01%	3.90%	3.15%	1.54%	2.40%	1.99%	2.26%	4.36%	0.30%	0.00%	0.00%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	2.28%	2.14%	2.08%	1.94%	1.85%	1.38%	1.72%	2.05%	2.22%	2.00%	2.13%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VTMFX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGYAX	VTMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.71%	-28.49%	+10.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.55%	-6.82%	+2.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.89%	-17.40%	+1.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.24%	-4.00%	+0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.68%	-3.57%	+0.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.15%	1.45%	-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VTMFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGYAX	VTMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	2.86%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.74%	4.82%	-1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.93%	8.55%	-2.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.20%	8.51%	-2.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.81%	9.10%	-2.29%

Сравнение VGYAX с VTMFX

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VTMFX

Сравнение доходности по годам VGYAX и VTMFX

Доходность по периодам

VGYAX

VTMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGYAX и VTMFX

Доходность на риск

VGYAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

VGYAX

VTMFX

Сравнение VGYAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGYAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VTMFX

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VTMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VTMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)