Сравнение VGYAX с VMIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VMIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	1.45%	13.31%	6.15%	8.95%	-8.06%	6.58%	5.52%	13.92%	-4.31%	0.98%
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares	9.07%	12.26%	0.45%	13.69%	-11.77%	27.15%	19.37%	23.59%	-17.38%	4.37%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью 9.07%.

VGYAX

1 день: 0.92%

1 месяц: -2.67%

С начала года: 1.45%

6 месяцев: 4.27%

1 год: 10.95%

3 года*: 8.88%

5 лет*: 5.06%

10 лет*: —

VMIAX

1 день: 2.38%

1 месяц: -7.09%

С начала года: 9.07%

6 месяцев: 11.78%

1 год: 20.87%

3 года*: 10.03%

5 лет*: 7.07%

10 лет*: 10.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:

VGYAX с VWIAX VGYAX с VWENX VGYAX с VGWAX VGYAX с VBIAX VGYAX с VHYAX VGYAX с AOR VGYAX с VGWIX

Часто сравнивают с VMIAX:

VMIAX с VIMAX VMIAX с INDEX VMIAX с VEMPX VMIAX с FSDPX VMIAX с VTI VMIAX с VITAX VMIAX с VTSAX

Сравнение комиссий VGYAX и VMIAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%.

VGYAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

VMIAX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VMIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGYAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGYAX	VMIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	1.00	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.54	1.52	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.20	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	1.56	+0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.79	5.36	+4.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VMIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VMIAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGYAX	VMIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	1.00	+0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.36	+0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.38	+0.36

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VMIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VMIAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VMIAX в 1.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	4.02%	4.01%	3.90%	3.15%	1.54%	2.40%	1.99%	2.26%	4.36%	0.30%	0.00%	0.00%
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares	1.41%	1.56%	1.70%	1.72%	1.98%	1.33%	1.67%	1.94%	2.02%	1.63%	1.73%	2.31%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VMIAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VMIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGYAX	VMIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.71%	-62.17%	+44.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.55%	-14.30%	+9.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.89%	-25.45%	+9.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.24%	-7.28%	+4.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.68%	-9.67%	+6.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.15%	4.16%	-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VMIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGYAX	VMIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	7.03%	-4.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.74%	13.35%	-9.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.93%	21.43%	-15.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.20%	19.62%	-13.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.81%	21.17%	-14.36%

Сравнение VGYAX с VMIAX

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VMIAX

Сравнение доходности по годам VGYAX и VMIAX

Доходность по периодам

VGYAX

VMIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGYAX и VMIAX

Доходность на риск

VGYAX vs. VMIAX — Ранг доходности на риск

VGYAX

VMIAX

Сравнение VGYAX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGYAX vs. VMIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VMIAX

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VMIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VMIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)