PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.52%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.49%.

VGYAX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.12%
С начала года
0.52%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.05%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VGYAX и VBTLX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.00

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.44

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.78

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

5.08

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.00

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.04

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VBTLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VBTLX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.06%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VBTLX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-18.81%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.73%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-18.14%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.06%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.67%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.96%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VBTLX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.55%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.59%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

4.37%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.98%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.80%

4.97%

+1.83%