Сравнение VGYAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и BND
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
VGYAX vs. BND — Ранг доходности на риск
VGYAX
BND
Сравнение VGYAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.32 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.75 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 4.78 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и BND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и BND
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и BND
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -18.58% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.44% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -17.91% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.54% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.07% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.90% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и BND
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.63% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 2.52% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 4.30% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.00% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 5.52% | +1.29% |