PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VBTLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VGWLX и VBTLX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.92

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.33

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.66

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

4.70

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.92

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.03

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VBTLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VBTLX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VBTLX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-18.81%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-2.73%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-18.14%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-2.86%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.67%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.97%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VBTLX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.55%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

2.59%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

4.36%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

5.98%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

4.97%

+6.03%