Сравнение VGWLX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWLX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.64% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.13% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
VGWLX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и STDAX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
VGWLX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
VGWLX
STDAX
Сравнение VGWLX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWLX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 4.33 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 7.27 | -5.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.54 | -1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 6.81 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 32.75 | -23.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 4.33 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.00 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и STDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и STDAX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.46% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и STDAX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -76.81% | +51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -0.59% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -2.91% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -9.47% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -31.94% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.12% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и STDAX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.40% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 0.64% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 0.93% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 1.95% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 6.69% | +4.31% |