PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWLX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VGWLX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VGWLX returned 8.12%/yr vs 13.91%/yr for SPY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGWLX charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

VGWLX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.46%
6 месяцев
11.55%
1 год
21.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWLX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		10.46%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.49%

Correlation

The correlation between VGWLX and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between VGWLX and SPY shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGWLX и SPY

Секторы
VGWLX
SPY

Финансовые услуги

19.3%
11.8%

Технологии

18.1%
35.9%

Здравоохранение

14.0%
8.4%

Промышленность

13.6%
7.8%

Энергетика

6.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.8%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.3%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

VGWLX
19.3%
SPY
11.8%

Технологии

VGWLX
18.1%
SPY
35.9%

Здравоохранение

VGWLX
14.0%
SPY
8.4%

Промышленность

VGWLX
13.6%
SPY
7.8%

Энергетика

VGWLX
6.7%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

VGWLX
6.5%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VGWLX
6.1%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

VGWLX
6.0%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

VGWLX
4.1%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

VGWLX
4.1%
SPY
11.3%

Недвижимость

VGWLX
1.5%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с VWENXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VGWLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.42

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.29

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.22

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

14.99

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и SPY

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-55.19%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.88%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-18.76%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-24.50%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.33%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-9.05%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 2.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.79%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

8.91%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.82%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

17.05%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

17.93%

-6.97%

Сравнение комиссий VGWLX и SPY

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и SPY

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.00%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWLX and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to VGWLX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VGWLX dropped -25.28% vs SPY's -55.19%.

VGWLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWLX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор