Сравнение VGWIX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWIX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.48% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -2.05% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -2.05%.
VGWIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
VSCGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и VSCGX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.
Доходность на риск
VGWIX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VGWIX
VSCGX
Сравнение VGWIX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.96 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.80 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.50 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и VSCGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и VSCGX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VSCGX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.93% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.66% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и VSCGX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -30.62% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -5.19% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -20.15% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -5.09% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.01% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и VSCGX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.79% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 4.42% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 7.13% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.62% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 7.31% | -0.50% |