PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWIX с VQNPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) and VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGWIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGWIX returned 5.05%/yr vs 13.69%/yr for VQNPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWIX charges 0.41%/yr vs 0.39%/yr for VQNPX.

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у VQNPX с доходностью 9.08%.

VGWIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.34%
1 год
10.83%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

VQNPX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.28%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
26.10%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWIX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		4.34%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.08%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%4.19%

Correlation

The correlation between VGWIX and VQNPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.69

The correlation between VGWIX and VQNPX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTX
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Доходность на риск

VGWIX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGWIXVQNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.06

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.78

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.82

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

12.36

-3.24

VGWIX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VQNPX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VQNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWIXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-55.93%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-9.75%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.35%

-19.68%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-23.36%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.21%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.86%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.22%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VQNPX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWIXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.26%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

10.47%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

13.34%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

17.23%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

18.28%

-11.49%

Сравнение комиссий VGWIX и VQNPX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VQNPX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VQNPX в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.85%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.72%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VGWIX and VQNPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (5.26%) compared to VGWIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, VGWIX dropped -17.74% vs VQNPX's -55.93%.

VGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWIX и VQNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор