PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VQNPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-7.84%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -7.84%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

VQNPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-4.62%
1 год
16.18%
3 года*
17.38%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Сравнение комиссий VGWIX и VQNPX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXVQNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.92

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.39

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.21

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

5.55

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VQNPX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.92

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VQNPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VQNPX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VQNPX в 11.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.50%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VQNPX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VQNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-55.93%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-11.90%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-23.36%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-9.75%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.90%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.60%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VQNPX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.37%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

9.73%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

18.18%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

17.06%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

18.17%

-11.36%