PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с SOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с SOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Source Capital, Inc. (SOR).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и SOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Source Capital, Inc. (SOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и SOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
SOR
Source Capital, Inc.		2.01%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SOR с доходностью 2.01%.

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

SOR

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.05%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Source Capital, Inc.

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с FBALXSOR с JEPI

Доходность на риск

VGWIX vs. SOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c SOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Source Capital, Inc. (SOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXSORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.04

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.51

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.89

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

7.18

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. SOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SOR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и SOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXSORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.04

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Корреляция

Корреляция между VGWIX и SOR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и SOR

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SOR в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
SOR
Source Capital, Inc.		5.43%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и SOR

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SOR в -65.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и SOR.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXSORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-65.51%

+47.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-9.18%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-17.47%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.98%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-15.74%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.42%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и SOR

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.72%, в то время как у Source Capital, Inc. (SOR) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXSORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

6.35%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

12.40%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

16.49%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

15.29%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

16.53%

-9.71%