PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с FGILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с FGILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и FGILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-3.26%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью -3.26%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

FGILX

1 день
0.04%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.04%
1 год
16.18%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Fidelity Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti

Сравнение комиссий VGWIX и FGILX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. FGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXFGILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.12

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.60

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.39

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.71

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. FGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FGILX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXFGILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между VGWIX и FGILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и FGILX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FGILX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.13%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и FGILX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и FGILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXFGILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-30.59%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-10.84%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-21.40%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-8.66%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.66%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.24%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и FGILX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXFGILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.92%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

8.24%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

14.90%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

13.44%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

14.51%

-7.70%