PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		1.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.

VGWAX

1 день
0.23%
1 месяц
-6.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
5.86%
1 год
13.97%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGWAX и VTSAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.84

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.29

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.05

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.08

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.84

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.30

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VTSAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.69%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VTSAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-55.33%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-12.41%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-25.36%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.92%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.06%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.56%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.39%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

9.33%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

18.42%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

17.32%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

18.37%

-7.38%