Сравнение VFIAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIAX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 13.16% против 7.59% соответственно.
VFIAX
26.21%
1.78%
13.65%
32.34%
15.66%
13.16%
VBIAX
15.28%
1.28%
9.88%
19.01%
7.59%
7.59%
Основные характеристики
| VFIAX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.49 | 13.45 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 8.63% |
| Макс. просадка | -55.20% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VBIAX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VBIAX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VBIAX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.02% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VBIAX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VBIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.