Сравнение VFIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIAX показывает доходность 26.21%, а VTI немного ниже – 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIAX имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции VTI немного отстают с 12.67%.
VFIAX
26.21%
1.78%
13.65%
32.34%
15.66%
13.16%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| VFIAX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.49 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.51% |
| Макс. просадка | -55.20% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VTI
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VTI
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VTI
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.