PortfoliosLab logo
Сравнение VFIAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIAX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
592.94%
622.23%
VFIAX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIAX:

0.54

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

VFIAX:

0.87

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

VFIAX:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFIAX:

0.56

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

VFIAX:

2.29

VTI:

1.99

Индекс Язвы

VFIAX:

4.55%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

VFIAX:

19.44%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

VFIAX:

-55.20%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VFIAX:

-9.86%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.05% против 11.38% соответственно.


VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIAX и VTI

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIAX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIAX: 0.54
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIAX: 0.87
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIAX: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIAX: 0.56
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIAX: 2.29
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.47
VFIAX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VTI

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VTI

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-10.40%
VFIAX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VTI

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.22% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.83%
VFIAX
VTI