PortfoliosLab logo
Сравнение VFIAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIAX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
531.57%
529.97%
VFIAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIAX:

0.56

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VFIAX:

0.91

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VFIAX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFIAX:

0.58

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VFIAX:

2.42

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VFIAX:

4.51%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VFIAX:

19.43%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VFIAX:

-55.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VFIAX:

-10.52%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIAX показывает доходность -6.38%, а SPY немного ниже – -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIAX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции SPY немного отстают с 11.95%.


VFIAX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.57%

5 лет

15.87%

10 лет

12.00%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIAX и SPY

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIAX: 0.56
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIAX: 0.91
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIAX: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIAX: 0.58
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIAX: 2.42
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.54
VFIAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и SPY

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.38%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и SPY

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.52%
-10.54%
VFIAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 14.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
15.13%
VFIAX
SPY