Сравнение VFIAX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIAX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -7.06% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 13.71% против 10.29% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.71%
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VFIFX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
VFIAX
VFIFX
Сравнение VFIAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 6.86 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VFIFX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VFIFX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VFIFX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -51.68% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.52% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -25.40% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -31.36% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -8.87% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -6.93% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.27% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VFIFX
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.70% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.53% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 14.79% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.07% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.05% | +2.98% |