Сравнение VFIAX с VFIFX
VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.35%/yr vs 11.48%/yr for VFIFX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VFIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIAX показывает доходность 13.74%, а VFIFX немного ниже – 13.19%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.48% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
VFIFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.48%
- Всё время*
- 8.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFIAX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 13.19% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Correlation
The correlation between VFIAX and VFIFX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between VFIAX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
VFIAX
VFIFX
Сравнение VFIAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIAX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 11.07 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VFIFX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VFIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -51.68% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.87% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.54% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -25.40% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -31.36% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.84% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.13% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VFIFX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 4.13% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.99% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.55% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.59% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.37% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.10% | +2.99% |
Сравнение комиссий VFIAX и VFIFX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VFIFX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VFIFX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.85% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VFIAX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to VFIFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs VFIFX's -51.68%.
VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIAX и VFIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор