PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с SGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and SGENX (First Eagle Global Fund Class A) are both mutual funds - VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.26%/yr vs 10.60%/yr for SGENX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGWAX charges 0.29%/yr vs 1.11%/yr for SGENX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 7.64%.

VGWAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.59%
1 год
21.88%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и SGENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		10.51%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.66%

Correlation

The correlation between VGWAX and SGENX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between VGWAX and SGENX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Доходность на риск

VGWAX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXSGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.21

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.53

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

8.89

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.98

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и SGENX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и SGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-37.60%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-10.53%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-10.53%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-19.57%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.08%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.42%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.99%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и SGENX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 2.40%, в то время как у First Eagle Global Fund Class A (SGENX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.00%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.18%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

11.18%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

11.97%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

12.50%

-1.54%

Сравнение комиссий VGWAX и SGENX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и SGENX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности SGENX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.12%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and SGENX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGENX has higher volatility (3.00%) compared to VGWAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs SGENX's -37.60%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и SGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор