PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGENX с MBXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с MBXIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGENX или MBXIX.

Корреляция

Корреляция между SGENX и MBXIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SGENX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.36%
80.46%
SGENX
MBXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.79

MBXIX:

-0.31

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.16

MBXIX:

-0.32

Коэф-т Омега

SGENX:

1.17

MBXIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SGENX:

0.95

MBXIX:

-0.27

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.04

MBXIX:

-0.86

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

MBXIX:

4.91%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

MBXIX:

13.69%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

MBXIX:

-31.73%

Текущая просадка

SGENX:

-2.28%

MBXIX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у MBXIX с доходностью -4.95%.

SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.47%

10 лет

3.61%

MBXIX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-4.37%

1 год

-6.14%

5 лет

9.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGENX и MBXIX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
График комиссии MBXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MBXIX: 2.04%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A
График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и MBXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.79
MBXIX: -0.31
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.16
MBXIX: -0.32
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.17
MBXIX: 0.95
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 0.95
MBXIX: -0.27
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGENX: 3.04
MBXIX: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MBXIX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.31
SGENX
MBXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и MBXIX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MBXIX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.97%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и MBXIX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и MBXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-8.98%
SGENX
MBXIX

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и MBXIX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 8.80%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
9.63%
SGENX
MBXIX