PortfoliosLab logo
Сравнение SGENX с TIBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGENX и TIBAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SGENX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.98%
716.40%
SGENX
TIBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.79

TIBAX:

1.51

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.16

TIBAX:

2.05

Коэф-т Омега

SGENX:

1.17

TIBAX:

1.31

Коэф-т Кальмара

SGENX:

0.95

TIBAX:

1.88

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.04

TIBAX:

7.78

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

TIBAX:

2.22%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

TIBAX:

11.44%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

TIBAX:

-46.73%

Текущая просадка

SGENX:

-2.28%

TIBAX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 3.61% против 7.17% соответственно.


SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.47%

10 лет

3.61%

TIBAX

С начала года

8.10%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

7.25%

1 год

17.24%

5 лет

15.18%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGENX и TIBAX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.


График комиссии TIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIBAX: 1.14%
График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и TIBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

TIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности TIBAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.79
TIBAX: 1.51
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.16
TIBAX: 2.05
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.17
TIBAX: 1.31
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 0.95
TIBAX: 1.88
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGENX: 3.04
TIBAX: 7.78

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.51
SGENX
TIBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и TIBAX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности TIBAX в 5.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A
2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
5.07%5.44%4.67%5.62%5.37%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%5.20%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и TIBAX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, примерно равная максимальной просадке TIBAX в -46.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и TIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-1.44%
SGENX
TIBAX

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и TIBAX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
7.80%
SGENX
TIBAX