Сравнение SGENX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGENX или SPY.
Основные характеристики
| SGENX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.91% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.57% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.28 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 22.14 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.12% | 12.29% |
| Макс. просадка | -37.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SGENX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGENX и SPY
С начала года, SGENX показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGENX и SPY
SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGENX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGENX и SPY
Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.09% | 1.29% | 0.10% | 1.93% | 0.83% | 1.26% | 0.84% | 0.74% | 0.38% | 0.13% | 0.56% | 1.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SGENX и SPY
Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGENX и SPY
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 2.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.