PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGENX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGENX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SGENX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SGENX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
582.79%
2,135.86%
SGENX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.86

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.26

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SGENX:

1.18

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SGENX:

1.04

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.32

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SGENX:

-2.10%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.66% против 11.95% соответственно.

SGENX

С начала года

6.89%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.18%

5 лет

8.76%

10 лет

3.66%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGENX и SPY

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.86
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.26
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.18
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 1.04
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SGENX: 3.32
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.54
SGENX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и SPY

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и SPY

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-10.54%
SGENX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и SPY

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 8.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
15.13%
SGENX
SPY