Сравнение SGENX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGENX или VOO.
Основные характеристики
| SGENX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.91% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.57% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.28 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 22.14 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.12% | 12.33% |
| Макс. просадка | -37.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SGENX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGENX и VOO
С начала года, SGENX показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGENX и VOO
SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGENX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGENX и VOO
Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.09% | 1.29% | 0.10% | 1.93% | 0.83% | 1.26% | 0.84% | 0.74% | 0.38% | 0.13% | 0.56% | 1.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SGENX и VOO
Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGENX и VOO
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.