Сравнение SGENX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGENX или VOO.
Основные характеристики
| SGENX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.82% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 27.84% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 10.72% | 11.57% |
| Макс. просадка | -37.60% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.28% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между SGENX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGENX и VOO
С начала года, SGENX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGENX и VOO
SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGENX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGENX и VOO
Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 3.30% | 3.52% | 4.17% | 6.27% | 2.38% | 5.48% | 6.35% | 4.23% | 4.72% | 1.16% | 5.10% | 4.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SGENX и VOO
Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGENX и VOO
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.