Сравнение SGENX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SGENX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGENX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.73% | 31.62% | 11.78% | 12.77% | -6.46% | 12.20% | 8.33% | 20.16% | -8.46% | 13.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.90% против 14.14% соответственно.
SGENX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 9.90%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGENX и VOO
SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SGENX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SGENX
VOO
Сравнение SGENX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGENX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.01 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.53 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.55 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 7.31 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGENX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.01 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.71 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.83 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SGENX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGENX и VOO
Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 9.29% | 9.45% | 5.46% | 3.52% | 4.17% | 6.27% | 2.38% | 5.48% | 6.35% | 4.23% | 4.72% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SGENX и VOO
Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGENX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | -33.99% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.98% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -24.52% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.68% | -33.99% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -5.55% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.72% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGENX и VOO
First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGENX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.47% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.11% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 16.82% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.99% | -5.53% |