Сравнение SGENX с VTTSX
SGENX (First Eagle Global Fund Class A) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while VTTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SGENX returned 10.24%/yr vs 11.95%/yr for VTTSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGENX charges 1.11%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.
Доходность
Сравнение доходности SGENX и VTTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGENX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.95% соответственно.
SGENX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.24%
VTTSX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам SGENX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 8.55% | 31.62% | 11.78% | 12.77% | -6.46% | 12.20% | 8.33% | 20.16% | -8.46% | 13.48% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 12.17% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Correlation
The correlation between SGENX and VTTSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between SGENX and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGENX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
SGENX
VTTSX
Сравнение SGENX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGENX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.21 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 14.23 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGENX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SGENX и VTTSX
Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VTTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGENX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | -31.38% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.93% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -14.51% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -25.40% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.68% | -31.38% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.04% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.01% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGENX и VTTSX
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGENX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.36% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.08% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.42% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 14.18% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 15.10% | -2.60% |
Сравнение комиссий SGENX и VTTSX
SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGENX и VTTSX
Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности VTTSX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 8.70% | 9.45% | 5.46% | 3.52% | 4.17% | 6.27% | 2.38% | 5.48% | 6.35% | 4.23% | 4.72% | 1.16% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.83% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
SGENX and VTTSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTTSX has higher volatility (3.36%) compared to SGENX (2.93%). In terms of maximum drawdown, SGENX dropped -37.60% vs VTTSX's -31.38%.
VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGENX и VTTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор