Сравнение SGENX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGENX или VTTSX.
Основные характеристики
| SGENX | VTTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.77% | 16.36% |
| Дох-ть за 1 год | 23.51% | 27.38% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 10.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.29% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 20.05 | 16.11 |
| Индекс Язвы | 1.18% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 11.03% |
| Макс. просадка | -37.60% | -31.38% |
| Текущая просадка | -2.35% | -0.91% |
Корреляция
Корреляция между SGENX и VTTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGENX и VTTSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGENX показывает доходность 15.77%, а VTTSX немного выше – 16.36%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGENX и VTTSX
SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGENX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGENX и VTTSX
Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTTSX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.11% | 1.29% | 0.10% | 1.93% | 0.83% | 1.26% | 0.84% | 0.74% | 0.38% | 0.13% | 0.56% | 1.22% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.84% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SGENX и VTTSX
Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGENX и VTTSX
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.