PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGENX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с VTTSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGENX или VTTSX.

Корреляция

Корреляция между SGENX и VTTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SGENX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.49%
224.25%
SGENX
VTTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.79

VTTSX:

0.64

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.16

VTTSX:

0.99

Коэф-т Омега

SGENX:

1.17

VTTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SGENX:

0.95

VTTSX:

0.68

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.04

VTTSX:

3.06

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

VTTSX:

3.20%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

VTTSX:

15.34%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

SGENX:

-2.28%

VTTSX:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 3.61% против 7.69% соответственно.

SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.47%

10 лет

3.61%

VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.37%

5 лет

11.11%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGENX и VTTSX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.79
VTTSX: 0.64
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.16
VTTSX: 0.99
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.17
VTTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 0.95
VTTSX: 0.68
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGENX: 3.04
VTTSX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.64
SGENX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и VTTSX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VTTSX в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и VTTSX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-5.24%
SGENX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и VTTSX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 8.80%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
10.78%
SGENX
VTTSX