PortfoliosLab logo
Сравнение SGENX с GLOSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGENX и GLOSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SGENX и GLOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.90%
144.85%
SGENX
GLOSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGENX:

0.79

GLOSX:

0.17

Коэф-т Сортино

SGENX:

1.16

GLOSX:

0.35

Коэф-т Омега

SGENX:

1.17

GLOSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SGENX:

0.95

GLOSX:

0.18

Коэф-т Мартина

SGENX:

3.04

GLOSX:

0.58

Индекс Язвы

SGENX:

3.36%

GLOSX:

5.32%

Дневная вол-ть

SGENX:

12.93%

GLOSX:

17.95%

Макс. просадка

SGENX:

-45.72%

GLOSX:

-57.10%

Текущая просадка

SGENX:

-2.28%

GLOSX:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у GLOSX с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям GLOSX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.17% соответственно.


SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.47%

10 лет

3.61%

GLOSX

С начала года

4.94%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-4.03%

1 год

2.26%

5 лет

9.74%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGENX и GLOSX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GLOSX в 1.10%.


График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%
График комиссии GLOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLOSX: 1.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGENX и GLOSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

GLOSX
Ранг риск-скорректированной доходности GLOSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGENX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGENX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGENX: 0.79
GLOSX: 0.17
Коэффициент Сортино SGENX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGENX: 1.16
GLOSX: 0.35
Коэффициент Омега SGENX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGENX: 1.17
GLOSX: 1.05
Коэффициент Кальмара SGENX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGENX: 0.95
GLOSX: 0.18
Коэффициент Мартина SGENX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGENX: 3.04
GLOSX: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GLOSX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и GLOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.17
SGENX
GLOSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и GLOSX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности GLOSX в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGENX
First Eagle Global Fund Class A
2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A
1.77%1.86%1.44%1.43%1.94%0.87%0.93%0.68%1.27%1.25%0.60%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и GLOSX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -45.72%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и GLOSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-6.48%
SGENX
GLOSX

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и GLOSX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 8.80%, в то время как у Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
11.80%
SGENX
GLOSX