PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGWAX с PTLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с PTLDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) are both mutual funds - VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while PTLDX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.51%/yr vs 1.92%/yr for PTLDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VGWAX charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for PTLDX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и PTLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью 0.64%.

VGWAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
6.94%
С начала года
10.38%
1 год
20.10%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.64%
С начала года
0.64%
1 год
3.50%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и PTLDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		10.38%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		0.64%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.89%

Correlation

The correlation between VGWAX and PTLDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

0.17

The correlation between VGWAX and PTLDX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

PIMCO Low Duration Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VTWAXVGWAX с VBIAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с GSSRXPTLDX с BPRIXPTLDX с DFEQXPTLDX с PISIXPTLDX с PFORXPTLDX с PTTRXPTLDX с PONAX

Доходность на риск

VGWAX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGWAXPTLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.70

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.92

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.28

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

8.85

+3.58

VGWAX vs. PTLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PTLDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и PTLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и PTLDX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и PTLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXPTLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-8.21%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-1.60%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-1.60%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-8.14%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.11%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.76%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.41%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и PTLDX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXPTLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.64%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

1.65%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

2.15%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

2.50%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

2.11%

+8.83%

Сравнение комиссий VGWAX и PTLDX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTLDX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и PTLDX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PTLDX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		4.23%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.15%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and PTLDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGWAX has higher volatility (2.06%) compared to PTLDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs PTLDX's -8.21%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и PTLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор