Сравнение PTLDX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 11.52% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и PISIX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PTLDX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PTLDX
PISIX
Сравнение PTLDX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.75 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.00 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.71 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 2.76 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.75 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.53 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и PISIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и PISIX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и PISIX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -57.47% | +49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -12.41% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -18.93% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -35.44% | +27.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.35% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -7.23% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.48% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 6.44% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 11.37% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 16.48% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 13.92% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 14.54% | -12.46% |