PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTLDX с BPRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTLDX и BPRIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.66%
0.46%
PTLDX
BPRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTLDX:

2.06

BPRIX:

0.29

Коэф-т Сортино

PTLDX:

3.42

BPRIX:

0.43

Коэф-т Омега

PTLDX:

1.48

BPRIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PTLDX:

0.09

BPRIX:

0.11

Коэф-т Мартина

PTLDX:

10.38

BPRIX:

0.96

Индекс Язвы

PTLDX:

0.43%

BPRIX:

1.41%

Дневная вол-ть

PTLDX:

2.18%

BPRIX:

4.63%

Макс. просадка

PTLDX:

-90.06%

BPRIX:

-15.18%

Текущая просадка

PTLDX:

-48.91%

BPRIX:

-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям BPRIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.75% соответственно.


PTLDX

С начала года

3.99%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.66%

1 год

4.48%

5 лет

1.37%

10 лет

1.60%

BPRIX

С начала года

1.43%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

0.46%

1 год

1.34%

5 лет

1.62%

10 лет

1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTLDX и BPRIX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BPRIX в 0.40%.


PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
График комиссии PTLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTLDX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTLDX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.060.29
Коэффициент Сортино PTLDX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.420.43
Коэффициент Омега PTLDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.481.05
Коэффициент Кальмара PTLDX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.920.11
Коэффициент Мартина PTLDX, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.380.96
PTLDX
BPRIX

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BPRIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
0.29
PTLDX
BPRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и BPRIX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BPRIX в 3.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
3.81%4.03%2.12%0.83%1.83%3.36%2.14%1.72%1.99%2.51%3.69%1.78%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
3.43%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и BPRIX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки BPRIX в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и BPRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72%
-8.69%
PTLDX
BPRIX

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и BPRIX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.49%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49%
1.48%
PTLDX
BPRIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab