PIMCO Low Duration Fund (PTLDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Low Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) показал доход в -0.43% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTLDX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1990 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PTLDX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 12 дек. 1990 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью -1.3%.

PIMCO Low Duration Fund: годовая альфа составляет 4.19%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1988.

• Этот фонд участвовал в 12.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PTLDX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTLDX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Low Duration Fund показал максимальную просадку в 8.21%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Fund составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.