PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933903048

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

11 мая 1987 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTLDX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

Популярные сравнения:
PTLDX с GSSRX PTLDX с BPRIX
Популярные сравнения:
PTLDX с GSSRX PTLDX с BPRIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) показал доход в 1.72% с начала года и 5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTLDX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

PTLDX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.66%

1 год

5.77%

3 года

3.39%

5 лет

1.53%

10 лет

1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%0.76%0.36%0.68%-0.64%1.72%
20240.53%-0.32%0.36%-0.41%0.93%0.55%1.25%0.81%0.97%-0.73%0.47%0.35%4.83%
20231.19%-0.99%1.38%0.22%-0.31%-0.42%0.76%0.45%0.02%0.32%1.35%1.24%5.32%
2022-0.74%-0.64%-1.58%-0.84%0.55%-1.12%0.36%-0.56%-1.38%-0.65%0.94%0.38%-5.18%
20210.07%0.07%-0.13%0.07%0.16%-0.24%0.16%-0.14%0.07%-0.43%-0.23%-0.12%-0.70%
20200.91%0.49%-1.45%1.22%0.57%0.55%0.24%0.32%0.02%0.02%0.30%0.20%3.42%
20190.69%0.39%0.40%0.31%0.76%0.53%-0.11%0.99%0.13%0.22%-0.17%0.26%4.49%
2018-0.29%0.02%0.04%-0.25%0.08%-0.03%0.38%-0.11%0.16%0.07%0.15%0.28%0.50%
20170.14%0.26%0.09%0.26%0.15%0.05%0.33%0.44%0.13%-0.08%-0.17%0.22%1.84%
20160.10%-0.53%0.91%0.37%0.11%0.22%0.11%0.18%0.37%0.06%-0.51%0.49%1.91%
20150.31%0.52%0.02%-0.04%0.09%-0.09%0.19%-0.45%-0.40%0.59%-0.06%0.00%0.67%
20140.26%0.58%-0.43%0.34%0.44%0.04%-0.43%0.43%-0.37%0.42%0.15%-0.64%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTLDX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTLDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Low Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.66
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.88
  • За всё время: -0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.38$0.37$0.19$0.08$0.18$0.33$0.21$0.17$0.20$0.25$0.37

Дивидендный доход

4.19%4.16%4.04%2.13%0.84%1.82%3.35%2.16%1.73%1.99%2.51%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.33
2018$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.01$0.03$0.25
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.22$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Low Duration Fund показал максимальную просадку в 90.06%, зарегистрированную 11 дек. 1987 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Fund составляет 47.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.06%25 нояб. 1987 г.1311 дек. 1987 г.———
-1.88%3 сент. 1987 г.3115 окт. 1987 г.522 окт. 1987 г.36
-0.19%27 окт. 1987 г.63 нояб. 1987 г.25 нояб. 1987 г.8
-0.07%6 нояб. 1987 г.16 нояб. 1987 г.210 нояб. 1987 г.3
-0.06%13 нояб. 1987 г.216 нояб. 1987 г.218 нояб. 1987 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...