PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6933903048

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

11 мая 1987 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTLDX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PTLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PTLDX с GSSRX PTLDX с BPRIX
Популярные сравнения:
PTLDX с GSSRX PTLDX с BPRIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Low Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.49%
1,743.71%
PTLDX (PIMCO Low Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Low Duration Fund показал доход в 3.88% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Low Duration Fund составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PTLDX

С начала года

3.88%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.43%

1 год

4.37%

5 лет

1.35%

10 лет

1.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%-0.32%0.36%-0.41%0.93%0.55%1.25%0.81%0.98%-0.72%0.00%3.88%
20231.19%-0.99%1.38%0.22%-0.31%-0.42%0.76%0.45%0.02%0.32%1.35%1.24%5.32%
2022-0.75%-0.64%-1.57%-0.84%0.55%-1.12%0.37%-0.56%-1.38%-0.65%0.94%0.37%-5.18%
20210.07%0.07%-0.13%0.07%0.16%-0.24%0.16%-0.14%0.07%-0.43%-0.23%-0.12%-0.70%
20200.91%0.49%-1.45%1.22%0.57%0.55%0.24%0.32%0.02%0.02%0.30%0.20%3.42%
20190.69%0.39%0.40%0.31%0.76%0.53%-0.11%0.99%0.13%0.22%-0.17%0.26%4.49%
2018-0.29%0.02%0.04%-0.26%0.08%-0.03%0.38%-0.11%0.17%0.07%0.16%0.28%0.50%
20170.14%0.26%0.09%0.26%0.15%0.05%0.33%0.44%0.13%-0.08%-0.17%0.22%1.84%
20160.10%-0.53%0.91%0.38%0.11%0.22%0.11%0.18%0.36%0.06%-0.51%0.49%1.91%
20150.31%0.52%0.02%-0.04%0.09%-0.09%0.19%-0.45%-0.40%0.59%-0.06%0.00%0.67%
20140.26%0.58%-0.43%0.34%0.44%0.04%-0.43%0.43%-0.37%0.42%0.16%-0.65%0.78%
2013-0.22%0.45%0.20%0.50%-1.06%-1.29%0.45%-0.46%0.89%0.51%0.50%-0.41%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTLDX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PTLDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTLDX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.062.10
Коэффициент Сортино PTLDX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.422.80
Коэффициент Омега PTLDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.481.39
Коэффициент Кальмара PTLDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.093.09
Коэффициент Мартина PTLDX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.4413.49
PTLDX
^GSPC

PIMCO Low Duration Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
2.10
PTLDX (PIMCO Low Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.37$0.19$0.08$0.18$0.33$0.21$0.17$0.20$0.25$0.37$0.18

Дивидендный доход

3.81%4.03%2.12%0.83%1.83%3.36%2.14%1.72%1.99%2.51%3.69%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.00$0.32
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.33
2018$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.21
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.01$0.03$0.25
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.22$0.37
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.97%
-2.62%
PTLDX (PIMCO Low Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Low Duration Fund показал максимальную просадку в 90.06%, зарегистрированную 11 дек. 1987 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Fund составляет 48.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.06%25 нояб. 1987 г.1311 дек. 1987 г.
-1.88%3 сент. 1987 г.3115 окт. 1987 г.522 окт. 1987 г.36
-0.19%27 окт. 1987 г.63 нояб. 1987 г.25 нояб. 1987 г.8
-0.07%6 нояб. 1987 г.16 нояб. 1987 г.210 нояб. 1987 г.3
-0.06%13 нояб. 1987 г.216 нояб. 1987 г.218 нояб. 1987 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Low Duration Fund составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50%
3.79%
PTLDX (PIMCO Low Duration Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab