PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLDX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLDX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLDX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		-0.32%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 4.29% соответственно.

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.38%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.02%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с BPRIXPTLDX с GSSRXPTLDX с DBLSXPTLDX с PCNPTLDX с PFORXPTLDX с DFEQXPTLDX с PISIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PTLDX и PONAX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund

Доходность на риск

PTLDX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLDXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.07

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.89

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

7.46

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLDX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLDXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между PTLDX и PONAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и PONAX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		3.89%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и PONAX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLDXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-13.64%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.69%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-13.64%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

-13.64%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.88%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.80%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.94%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и PONAX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLDXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.90%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.64%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

4.24%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

4.72%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.16%

-2.08%