Сравнение PTLDX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.47% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTLDX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции DFEQX немного отстают с 1.92%.
PTLDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и DFEQX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PTLDX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PTLDX
DFEQX
Сравнение PTLDX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 4.12 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 6.61 | -4.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.55 | -1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.72 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 20.95 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 4.12 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.11 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и DFEQX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и DFEQX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DFEQX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.93% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и DFEQX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, примерно равная максимальной просадке DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -8.40% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.76% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -8.40% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -8.40% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.46% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.96% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.17% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и DFEQX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.47% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.67% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 0.92% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.06% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.70% | +0.38% |