Сравнение PTLDX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.80% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и PFORX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PTLDX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PTLDX
PFORX
Сравнение PTLDX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.86 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.66 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 2.97 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и PFORX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и PFORX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и PFORX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -13.87% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.99% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -13.71% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -13.87% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.39% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.95% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.89% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.99% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.55% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.39% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 3.47% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 3.08% | -1.00% |