Сравнение VGWAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.68% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
VGWAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и CSTAX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
VGWAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
VGWAX
CSTAX
Сравнение VGWAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.61 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.39 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.64 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.86 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и CSTAX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и CSTAX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -14.52% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -2.72% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -14.52% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -2.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.37% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.67% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и CSTAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.43% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 2.11% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 3.50% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 5.16% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 5.82% | +5.18% |