PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VGWAX и CONWX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.37

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.21

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

12.51

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между VGWAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и CONWX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и CONWX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-26.09%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.60%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-12.49%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.27%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.78%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.52%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и CONWX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.25%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.47%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.70%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

10.27%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

11.16%

-0.16%