PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и AVEFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий VGWAX и AVEFX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.15

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.64

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.65

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

5.64

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.35

Корреляция

Корреляция между VGWAX и AVEFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и AVEFX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и AVEFX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-10.24%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.52%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-8.02%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.44%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-0.96%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.74%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и AVEFX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.16%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.17%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

3.44%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

4.14%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

4.01%

+6.99%