PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTSXVWNEX
Дох-ть с нач. г.8.85%15.11%
Дох-ть за 1 год19.43%20.13%
Дох-ть за 3 года1.19%-1.23%
Дох-ть за 5 лет5.71%3.63%
Дох-ть за 10 лет5.14%2.88%
Коэф-т Шарпа1.561.57
Коэф-т Сортино2.212.11
Коэф-т Омега1.281.30
Коэф-т Кальмара1.260.95
Коэф-т Мартина8.986.01
Индекс Язвы2.09%3.28%
Дневная вол-ть11.99%12.57%
Макс. просадка-61.48%-65.77%
Текущая просадка-4.86%-3.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGTSX и VWNEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VWNEX

С начала года, VGTSX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции VGTSX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 5.14% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
10.19%
VGTSX
VWNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VWNEX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.98
VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.01

Сравнение коэффициента Шарпа VGTSX и VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNEX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.57
VGTSX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VWNEX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VWNEX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.85%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VWNEX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-3.77%
VGTSX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VWNEX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
4.16%
VGTSX
VWNEX