Сравнение VGTSX с VWNEX
VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VWNEX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. VGTSX is passively managed, while VWNEX is actively managed. Over the past 10 years, VGTSX returned 9.50%/yr vs 12.35%/yr for VWNEX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for VWNEX.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VWNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGTSX показывает доходность 15.18%, а VWNEX немного выше – 15.20%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VWNEX по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.35% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 5.89%
VWNEX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGTSX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 15.18% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 15.20% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Correlation
The correlation between VGTSX and VWNEX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.78 |
The correlation between VGTSX and VWNEX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTSX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
VGTSX
VWNEX
Сравнение VGTSX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGTSX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.49 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 12.91 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VWNEX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VWNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTSX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -61.41% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.89% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -21.72% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -21.72% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -40.12% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -9.79% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.13% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VWNEX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.43% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 8.90% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 12.26% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.25% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 19.51% | -3.67% |
Сравнение комиссий VGTSX и VWNEX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWNEX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VWNEX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VWNEX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.43% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 6.76% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VGTSX and VWNEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGTSX has higher volatility (5.17%) compared to VWNEX (3.43%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs VWNEX's -61.41%.
VWNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGTSX и VWNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор