PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
9.38%
VGTSX
VWNEX

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции VGTSX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 4.68% против 2.64% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.45%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

VWNEX

С начала года

15.22%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

10.07%

1 год

15.92%

5 лет (среднегодовая)

3.64%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

Основные характеристики


VGTSXVWNEX
Коэф-т Шарпа1.061.32
Коэф-т Сортино1.511.79
Коэф-т Омега1.191.25
Коэф-т Кальмара1.120.88
Коэф-т Мартина5.114.99
Индекс Язвы2.48%3.28%
Дневная вол-ть12.01%12.36%
Макс. просадка-61.48%-65.77%
Текущая просадка-6.96%-3.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VWNEX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGTSX и VWNEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.061.32
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.511.79
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.25
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.120.88
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.114.99
VGTSX
VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNEX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.32
VGTSX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VWNEX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VWNEX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VWNEX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.96%
-3.68%
VGTSX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VWNEX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
4.01%
VGTSX
VWNEX