PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		-1.04%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VGTSX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 8.44% против 1.60% соответственно.

VGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.91%
3 года*
14.12%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.44%

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VGTSX и VBTLX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.00

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.44

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.78

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.08

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между VGTSX и VBTLX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VBTLX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.95%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VBTLX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-18.81%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-2.73%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-18.14%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-18.81%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-3.06%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-2.67%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.96%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VBTLX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

1.55%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

2.59%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

4.37%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

5.98%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

4.97%

+10.86%