PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTSX с DFALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VGTSX returned 9.78%/yr vs 10.01%/yr for DFALX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGTSX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции DFALX немного впереди с 10.01%.

VGTSX

1 день
0.61%
1 месяц
5.52%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.21%
3 года*
19.70%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.78%

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTSX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		15.35%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between VGTSX and DFALX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

0.95

The correlation between VGTSX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с SPY

Доходность на риск

VGTSX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.83

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.55

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.40

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

9.36

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.83

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и DFALX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-59.76%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.70%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-27.52%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-35.58%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-12.01%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.74%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и DFALX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.24%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.41%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.11%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.67%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.18%

-0.25%

Сравнение комиссий VGTSX и DFALX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и DFALX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DFALX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.53%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGTSX and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGTSX has higher volatility (4.82%) compared to DFALX (4.24%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs DFALX's -59.76%.

VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTSX и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор