PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с DFALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		-1.04%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		-0.30%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFALX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям DFALX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.29% соответственно.

VGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.91%
3 года*
14.12%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.44%

DFALX

1 день
0.22%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
24.32%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO

Сравнение комиссий VGTSX и DFALX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXDFALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.98

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.89

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.81

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между VGTSX и DFALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и DFALX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFALX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.95%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		3.03%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и DFALX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и DFALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-59.76%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.70%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-27.52%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-35.58%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-10.08%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-12.06%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и DFALX

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 6.78% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.53%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.23%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.06%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.51%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.12%

-0.29%