Сравнение VGSTX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VGT.
Основные характеристики
| VGSTX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 21.69% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 21.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 20.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 15.53 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 20.84% |
| Макс. просадка | -38.62% | -54.63% |
| Текущая просадка | -2.22% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VGT
С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.47% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VGT
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VGT
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VGT в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VGT
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.