Сравнение VGSTX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSTX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.96% против 21.51% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VGT
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
VGSTX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VGSTX
VGT
Сравнение VGSTX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.67 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.88 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.77 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VGT
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VGT
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -54.63% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -16.40% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -35.07% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -35.07% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.66% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -8.00% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 5.35% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSTX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 8.03% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 16.35% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 27.27% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 25.06% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 24.48% | -12.68% |