PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

VGT и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность -6.16%, а FTEC немного выше – -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 21.51%, а акции FTEC немного отстают с 21.28%.

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с XLKVGT с VTI
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMHFTEC с VOO

Сравнение комиссий VGT и FTEC

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

VGT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.69

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.92

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

5.93

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между VGT и FTEC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и FTEC

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VGT и FTEC

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-34.95%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.26%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-34.95%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-34.95%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-11.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.61%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.27%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и FTEC

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.03% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.01%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.40%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

27.53%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

25.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

24.57%

-0.09%