PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и FTEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
643.07%
627.86%
VGT
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.37

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

VGT:

0.71

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

VGT:

1.10

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.41

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

VGT:

1.41

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

VGT:

7.90%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

VGT:

29.95%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

VGT:

-15.44%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность -11.99%, а FTEC немного выше – -11.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 18.64%, а акции FTEC немного отстают с 18.40%.


VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-9.01%

1 год

10.80%

5 лет

19.61%

10 лет

18.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGT и FTEC

VGT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGT: 0.37
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGT: 0.71
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGT: 1.10
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGT: 0.41
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGT: 1.41
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.37
VGT
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и FTEC

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VGT и FTEC

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.44%
-15.47%
VGT
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и FTEC

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 19.16% и 19.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
19.46%
VGT
FTEC