Сравнение VGSTX с SMTC

С начала года, VGSTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям SMTC по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGSTX и SMTC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, тогда как SMTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки SMTC в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и SMTC.

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 3.49%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.