PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с SMTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с SMTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SMTC (Semtech Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.65%/yr vs 21.20%/yr for SMTC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 121.88%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям SMTC по среднегодовой доходности: 9.65% против 21.20% соответственно.

VGSTX

1 день
0.10%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.04%
1 год
18.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.65%

SMTC

1 день
-1.88%
1 месяц
52.66%
С начала года
121.88%
6 месяцев
122.57%
1 год
329.02%
3 года*
93.38%
5 лет*
19.44%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и SMTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
SMTC
Semtech Corporation		121.88%19.14%182.29%-23.63%-67.74%23.36%36.28%15.33%34.12%8.40%

Correlation

The correlation between VGSTX and SMTC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.47

The correlation between VGSTX and SMTC shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Semtech Corporation

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV
Часто сравнивают с SMTC:
SMTC с SLABSMTC с STGSMTC с ALGMSMTC с PLABSMTC с SKLZSMTC с HIMXSMTC с SITM

Доходность на риск

VGSTX vs. SMTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг доходности на риск SMTC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXSMTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
5.24

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.52

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

12.43

-9.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

44.77

-32.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. SMTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXSMTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

5.24

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.24

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и SMTC

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и SMTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXSMTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-85.40%

+46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-26.68%

+19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-68.45%

+56.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-85.40%

+59.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-85.40%

+59.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-47.92%

+43.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

7.39%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и SMTC

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.46%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXSMTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

23.61%

-21.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

47.98%

-41.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

63.27%

-54.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

62.67%

-50.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

53.62%

-41.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и SMTC

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, тогда как SMTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.57%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

VGSTX and SMTC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTC has higher volatility (23.61%) compared to VGSTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs SMTC's -85.40%.

SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и SMTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор