Сравнение SMTC с PLAB
SMTC (Semtech Corporation) and PLAB (Photronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMTC in Semiconductors, PLAB in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SMTC returned 21.20%/yr vs 12.78%/yr for PLAB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и PLAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 121.88%, что значительно выше, чем у PLAB с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции SMTC превзошли акции PLAB по среднегодовой доходности: 21.20% против 12.78% соответственно.
SMTC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 52.66%
- С начала года
- 121.88%
- 6 месяцев
- 122.57%
- 1 год
- 329.02%
- 3 года*
- 93.38%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 21.20%
PLAB
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -35.11%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 32.47%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам SMTC и PLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 121.88% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
PLAB Photronics, Inc. | 0.34% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
Correlation
The correlation between SMTC and PLAB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.44 |
The correlation between SMTC and PLAB shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTC:
-$0.45
PLAB:
$2.70
SMTC:
13.86
PLAB:
2.20
SMTC:
$1.05B
PLAB:
$861.17M
SMTC:
$541.32M
PLAB:
$290.85M
SMTC:
$172.00M
PLAB:
$268.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. PLAB — Ранг доходности на риск
SMTC
PLAB
Сравнение SMTC c PLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | PLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 1.92 | +10.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.77 | 7.44 | +37.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24 | 1.00 | +4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и PLAB
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и PLAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTC | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -99.22% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -42.01% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.45% | -50.62% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -50.62% | -34.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -50.62% | -34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -41.58% | +39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -56.38% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 10.83% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и PLAB
Текущая волатильность для Semtech Corporation (SMTC) составляет 23.61%, в то время как у Photronics, Inc. (PLAB) волатильность равна 48.99%. Это указывает на то, что SMTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTC | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 48.99% | -25.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.98% | 75.35% | -27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 81.18% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 57.59% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 50.78% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и PLAB
Ни SMTC, ни PLAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и PLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и PLAB
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMTC and PLAB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAB has higher volatility (48.99%) compared to SMTC (23.61%). In terms of maximum drawdown, SMTC dropped -85.40% vs PLAB's -99.22%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTC и PLAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор