Сравнение SMTC с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMTC с ALGM

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или ALGM.

Корреляция

Корреляция между SMTC и ALGM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SMTC и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMTC

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.13

ALGM:

-0.31

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.38

ALGM:

-0.09

Коэф-т Омега

SMTC:

1.06

ALGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.16

ALGM:

-0.27

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.46

ALGM:

-0.66

Индекс Язвы

SMTC:

24.04%

ALGM:

25.88%

Дневная вол-ть

SMTC:

82.06%

ALGM:

55.64%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

SMTC:

-69.55%

ALGM:

-59.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$2.42B

ALGM:

$3.93B

EPS

SMTC:

-$2.26

ALGM:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$909.29M

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$458.52M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$44.56M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -54.71%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью -2.47%.

SMTC

С начала года

-54.71%

1 месяц

-16.39%

6 месяцев

-32.80%

1 год

-13.92%

5 лет

-7.51%

10 лет

0.50%

ALGM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-23.06%

6 месяцев

-0.61%

1 год

-19.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SMTC: -0.13

ALGM: -0.31

Коэффициент Сортино

SMTC: 0.38

ALGM: -0.09

Коэффициент Омега

SMTC: 1.06

ALGM: 0.99

Коэффициент Кальмара

SMTC: -0.16

ALGM: -0.27

Коэффициент Мартина

SMTC: -0.46

ALGM: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMTC

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и ALGM

Ни SMTC, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и ALGM

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMTC

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и ALGM

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 33.80% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMTC

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMTC с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMTC и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и ALGM

SMTC

ALGM

Сравнение SMTC c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и ALGM

Просадки

Сравнение просадок SMTC и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество