Сравнение SMTC с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMTC с ALGM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или ALGM.

Корреляция

Корреляция между SMTC и ALGM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMTC и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMTC

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

4.39

ALGM:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMTC:

4.00

ALGM:

0.03

Коэф-т Омега

SMTC:

1.52

ALGM:

1.00

Коэф-т Кальмара

SMTC:

3.51

ALGM:

-0.17

Коэф-т Мартина

SMTC:

23.76

ALGM:

-0.44

Индекс Язвы

SMTC:

11.80%

ALGM:

24.24%

Дневная вол-ть

SMTC:

63.84%

ALGM:

50.28%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

SMTC:

-21.18%

ALGM:

-55.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$6.25B

ALGM:

$4.31B

EPS

SMTC:

-$12.95

ALGM:

-$0.14

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$851.23M

ALGM:

$594.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$416.81M

ALGM:

$283.71M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$694.60M

ALGM:

$27.52M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у ALGM с доходностью 7.04%.

SMTC

С начала года

17.24%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

119.46%

1 год

290.89%

5 лет

5.72%

10 лет

10.72%

ALGM

С начала года

7.04%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTC

ALGM

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMTC

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и ALGM

Ни SMTC, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и ALGM

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMTC

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и ALGM

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMTC

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMTC с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMTC и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и ALGM

SMTC

ALGM

Сравнение SMTC c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и ALGM

Просадки

Сравнение просадок SMTC и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество