Сравнение SMTC с ALGM
SMTC (Semtech Corporation) and ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SMTC returned 20.28%/yr vs 14.77%/yr for ALGM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и ALGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 129.81%, что значительно выше, чем у ALGM с доходностью 103.26%.
SMTC
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 49.89%
- С начала года
- 129.81%
- 6 месяцев
- 116.34%
- 1 год
- 341.59%
- 3 года*
- 97.75%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 21.50%
ALGM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 103.26%
- 6 месяцев
- 86.05%
- 1 год
- 91.47%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTC и ALGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 129.81% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 30.53% |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 103.26% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 50.62% |
Correlation
The correlation between SMTC and ALGM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between SMTC and ALGM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SMTC:
-$0.45
ALGM:
-$0.08
SMTC:
14.35
ALGM:
11.18
SMTC:
$1.05B
ALGM:
$890.10M
SMTC:
$541.32M
ALGM:
$411.97M
SMTC:
$172.00M
ALGM:
$60.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. ALGM — Ранг доходности на риск
SMTC
ALGM
Сравнение SMTC c ALGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | ALGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.90 | 2.35 | +10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.50 | 4.93 | +41.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 1.74 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и ALGM
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и ALGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTC | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -68.65% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -39.22% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.45% | -68.65% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -68.65% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -31.97% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 18.62% | -11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и ALGM
Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 21.15%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTC | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 21.15% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 43.52% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 53.16% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 49.97% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 51.48% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и ALGM
Ни SMTC, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и ALGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и ALGM
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMTC and ALGM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTC has higher volatility (23.40%) compared to ALGM (21.15%). In terms of maximum drawdown, SMTC dropped -85.40% vs ALGM's -68.65%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTC и ALGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор