Сравнение SMTC с MIDD
SMTC (Semtech Corporation) and MIDD (The Middleby Corporation) are both stocks. SMTC operates in Semiconductors (Technology), while MIDD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SMTC returned 21.20%/yr vs 2.34%/yr for MIDD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и MIDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 121.88%, что значительно выше, чем у MIDD с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции SMTC превзошли акции MIDD по среднегодовой доходности: 21.20% против 2.34% соответственно.
SMTC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 52.66%
- С начала года
- 121.88%
- 6 месяцев
- 122.57%
- 1 год
- 329.02%
- 3 года*
- 93.38%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 21.20%
MIDD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 30.29%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам SMTC и MIDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 121.88% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
MIDD The Middleby Corporation | 5.08% | 9.76% | -7.96% | 9.91% | -31.95% | 52.62% | 17.71% | 6.61% | -23.88% | 4.77% |
Correlation
The correlation between SMTC and MIDD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between SMTC and MIDD shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTC:
-$0.45
MIDD:
-$8.36
SMTC:
13.86
MIDD:
2.14
SMTC:
$1.05B
MIDD:
$3.67B
SMTC:
$541.32M
MIDD:
$1.39B
SMTC:
$172.00M
MIDD:
-$2.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. MIDD — Ранг доходности на риск
SMTC
MIDD
Сравнение SMTC c MIDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и The Middleby Corporation (MIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | MIDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.07 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 0.22 | +12.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.77 | 0.48 | +44.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24 | 0.15 | +5.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и MIDD
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки MIDD в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и MIDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTC | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -77.27% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -25.63% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.45% | -35.40% | -33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -44.38% | -41.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -69.20% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -21.75% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -24.00% | -23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 11.83% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и MIDD
Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с The Middleby Corporation (MIDD) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTC | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 14.40% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.98% | 26.14% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 38.55% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 33.70% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 36.77% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и MIDD
Ни SMTC, ни MIDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и MIDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и The Middleby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и MIDD
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
MIDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о валовой прибыли в 323.19M при выручке в 839.91M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MIDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.89M при выручке в 839.91M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
MIDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.07M при выручке в 839.91M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMTC and MIDD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTC has higher volatility (23.61%) compared to MIDD (14.40%). In terms of maximum drawdown, SMTC dropped -85.40% vs MIDD's -77.27%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTC и MIDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор